Cuando empezamos en el mundo del trading con análisis técnico vemos el backtesting como esa herramienta mágica que nos promete respuestas a las preguntas que nos surgen: “¿funcionará realmente esta estrategia?”, “¿habría ganado dinero si la hubiese usado antes?”. Empezamos a probar indicadores que encontramos en YouTube, patrones que leímos en libros, ideas que vimos en algún foro. Y de estas pruebas empiezan a venir los pensamientos: «Si hubiese comprado aquí que todo cayó y vendido aquí que todo subió ahora estaría con un mojito en la playa operando desde mi móvil» y ahí empezamos a volvernos locos utilizando estrategias e intentando conseguir rentabilidades para dejar ese trabajo que tanto odiamos.

En ese momento empieza la obsesión: hacemos backtesting con cada estrategia que cae en nuestras manos, cambiamos parámetros, ajustamos alguna regla, añadimos filtros… todo con la esperanza de encontrar la fórmula secreta que nos dé la tan ansiada libertad financiera. Queremos escapar de una realidad que nos lleva a trabajar 8 horas al día y parece que el backtesting es la solución y la formá más directa de lograr nuestros sueños.

Pero claro, en medio de todas las velas e indicadores y viendo como el capital inicial se incrementa y tenemos muchas operaciones ganadoras hay algo que se nos está escapando ¿Estamos validando una estrategia verdaderamente sólida o construyendo castillos en el aire? Porque lógicamente el mercado real no es un gráfico que podemos pausar y volvera para atrás, ahí las pérdidas son de verdad.

Pero antes de ponerte a darle a caña al backtest conviene que te hagas una pregunta ( y que además puede cambiar por completo tu forma de ver esta herramienta):

¿Realizar backtestings realmente te ayuda a ganar… o simplemente está construyendo espejismos?

Vamos a ver si con este artículo le damos un poco de luz a esta pregunta y entendemos mejor lo que es un backtest.

¿Qué es el backtesting?

En esencia, se podría decir que es aplicar tu estrategia hacía atrás en el tiempo (señales de entrada, stop-loss, take-profit…) a datos pasados utilizando un activo. Es decir, coger los datos de, por ejemplo, el último mes con velas de 1 hora y ver si en ese tiempo tu estrategia ha ido bien o mal durante ese periodo de tiempo. Si queréis una explicación más matemática, en wikipedia tienen una buena explicación.

Con esto podemos responder a varias preguntas:

• ¿Mi estrategia funcionaría bien en este periodo de tiempo?
• ¿Acierto con bastante frecuencia?
• ¿Cuánto habría perdido en los peores momentos?

Todo esto se puede ver perfectamente corriendo esta herramienta. Por ejemplo en BlueCandle puedes ver gráficos interactivos donde ves exactamente cuándo habrías entrado y cómo habrías cerrado tus operaciones, además de métricas clave sobre su rendimiento histórico, con lo cual te puedes hacer una idea perfecta de como habrían ido tus trades.

En los backtest no se utilizan ni algoritmos extraños, ni inteligencia artificial ni nada que se salga de tu propia estrategia, simplemente se mira el gráfico se ejecutan las reglas que has definido y analizas los resultados.

Ventajas del backtesting

Las ventajas que nos da el backtesting son varias y bastante beneficiosas:

Te dice si tu estrategia funciona o es puro humo

No existe cosa peor que ponerte a operar si ver esa idea o estrategia que has visto y suena bien sin haberla probado antes. El backtest bien dirigido te dará una pista clara si tu estrategia funciona correctamente en las distintas fases del mercado.

Aumenta tu confianza

Cuando has visto 200 operaciones pasadas con diversos momentos del mercado y tu estrategia se ha portado bien y con resultados positivos, operar en real se hace mucho más natural y menos emocional (y mucho más si se trata de trading algorítmico).

Mejora tu gestión del riesgo

Cuando haces un backtest y ves que pasa en las malas rachas, cuanto pierdes de media y cual es tu mayor drawdown (pico de pérdida), puedes ajustar tus posiciones o estrategia de acuerdo al riesgo que estás viendo en el backtest.

Peligros del backtesting

Ya hemos visto que las ventajas parecen muy buenas, pero hay que tener en cuenta que también tiene sus riesgos:

Mirar el gráfico con visión de futuro

Tener el gráfico delante y conocer el futuro en cada vela nos puede llevar crear una falsa confianza. Parece que has salido en el pico exacto, pero en la realidad el pico no se está viendo y el momento puede no ser tan claro, haciendo que cometas errores al cerrar operaciones cuando no deberías.

Ignorar comisiones o spreads

Sobre todo si hacemos scalping o intradia las comisiones pueden hacer que una estrategia en el backtest pareciera rentable y que funciona muy bien, en realidad pueda llegar a fundirte la cuenta porque pierdes en cada operación.

Hacer estrategias a la carta

Esto sería similar a lo que en inteligencia artificial se conoce como sobreentrenamiento. Es decir, ves porque ha fallado la estrategia, la modificas, pruebas otra vez, la vuelves a modificar, y así una y otra vez, hasta que parece que funciona a la perfección. En realidad lo que estás haciendo es ajustándola solo para ese activo y ese periodo histórico, y si lo pruebas en otro activo u otro periodo es posible que falle. Es decir, te estabas creando la ilusión de que funciona.

Probarla solo en momentos favorables

Si estás probando estrategias y el mercado está subiendo, es probable que tu estrategia también funcione muy bien. El peligro es cuando viene un mercado lateral donde cambian las reglas del juego y nos puede acarrear un buen susto si no estamos preparados.

Entonces… ¿Sirve o no?

Sí, el backtesting funciona y es una herramienta muy potente, pero hay que hacerlo con cabeza y siendo sinceros con nosotros mismos. No se trata de encontrar la estrategia que nos haga la curva de beneficios perfecta (eso ya os digo yo que no existe o es extremadamente dificil), sino de ir validando ideas, entendiendo los riesgos y saber como evitarlos lo máximo posible, e intentar evitar en lo posible los errores.

Resumiendo, un backtesting no te va a decir como va a ir tu estrategia en el futuro, eso nadie lo sabe, pero sí te puede preparar para afrontar un futuro desde la seguridad de haber hecho una estrategia con sentido.

Consejos para un buen backtesting

Os dejo ahora unos consejos para hacer un buen backtesting:

• Define las reglas por adelantado, con cabeza y con claridad, y no las modifiques a posteriori para “mejorar el backtest” cambiando parámetros si no estás entendiendo bien lo que haces.
• Prueba con varios activos y diferentes periodos (tendencias, mercados laterales, baja y alta volatilidad). Una estrategia que solo da buenos resultados el último año en el EUR/USD no es una estrategia sólida.
• Simula condiciones reales de mercado. Utiliza las comisiones que utilice tu broker para ajustarlo a las condiciones reales con las que vas a operar.
• Ponlo en demo antes que ponerlo en real. Observa como se comporta en real: latencias, errores de ejecución, señales inesperadas, etc. Pasar a datos reales en un mercado vivo siempre nos muestra algún fallo.
• Evalua las métricas clave y no solo mires el beneficio. Fíjate en el drawdown máximo, la relación entre operaciones ganadoras y perdedoras, diversos ratios y la estabilidad del sistema frente a pequeños cambios de parámetros. No todo lo que da dinero en papel es operable (o al menos nos prevenir de sustos)

Conclusión

Está claro que un backtesting bien hecho es uno de los pilares fundamentales de análisis técnico. Te ayuda a pasar de estrategias que has visto o que crees que pueden funcionar bien a otras sólidas y probadas en entornos similares a los que se encontrará en el futuro. Puede que no te llegue a garantizar que ganarás mucho en el futuro, pero sí que te ayudará a descartar ideas, conocer riesgos de tu operativa y operar con la confianza de que te basas en datos y no en suposiciones.

Pero como hemos visto hay que tener mucho cuidado con no forzar resultados. Hacer muchos backtest sobre un mismo tiempo y activo solo te puede traer problemas y hacerte creer que estás consiguiendo algo que realmente no será así. No busques un sistema infalible que vaya a ganar siempre, busca uno que funcione bien bajo cualquier circunstancia y que puedas ejecutar sin dudar.

Resumiendo: El backtesting no es una garantía de éxito, pero si una base muy sólida sobre la que construir un sistema rentable… siempre que la uses con criterio, disciplina y una mentalidad realista.

¿Y tu? ¿Has probado a hacer backtesting con tus estrategias? Entra en BlueCandle y disfruta de tus backtest gratuitos.