Crear estrategias y programarla para crear un robot de trading algorítmico puede ser un verdadero dolor de cabeza, sobre todo para aquellos que no son programadores pero que les gusta crear un robot de trading. Crear un robot de trading tiene muchas ventajas, como no tener que estar pendiente del mercado o que tu cabeza no te juegue una mala pasada y hagas lo que no tienes que hacer. Hay que reconocer que algunos blogs lo explican muy bien pero nunca te vas a librar de tener que ponerte a programar.

Los desafíos técnicos que supone tener que programar y mantener un sistema de trading algorítmico son muchos por eso en BlueCandle nos hemos puesto el objetivo de cambiar esto y hacer que el trading algorítmico más cercano a todo el mundo. En este post vamos a ver como es posible crear una estrategia de trading en 3 sencillos pasos, simplemente hacíendo click y escogiendo como quieres que sea tu estrategia.

En BlueCandle intentamos hacer la tarea de crear un robot de trading mucho más sencilla y por eso nos esforzamos en acercar lo máximo posible el mundo del trading algorítmico a todos los públicos y mucho más accesible. Pero no me voy a entretener más con las palabras y vamos a ver como hacer nuestra estrategia utilizando nuestra plataforma de trading algorítmico.

La estrategia

Antes de crear un robot de trading lo primero que hay que tener claro es qué estrategia vamos a utilizar para crear nuestro robot de trading algorítmico. En este caso haremos una estrategia simplemente para que se vea como se tiene que hacer una estrategia y que tenga un poco de todo. Para nada esta estrategia pretende ser una estrategia ganadora (aunque quien sabe si jugando un poco más con ella podemos llevarnos una sorpresa). Pero siempre hay que pensar muy bien qué es lo que vamos a hacer y no empezar muy a lo loco poniendo indicadores por poner.

En este caso vamos a hacer una estrategia bastante simple pero poderosa. La estrategia tendrá una señal de entrada para una posición larga (es decir, compra) cuando la línea MACD está por encima de la línea de señal y el valor del RSI es inferior a 30. Y la señal de salida será cuando no se cumpla alguna de las otras dos condiciones, es decir que el MACD no esté por encima de la línea de señal o que el valor del RSI ya no sea menor de 30.

No me lio más y vamos a ver como lo hacemos.

Además, la forma en que decides crear un robot de trading influirá en su rendimiento. Por eso, asegúrate de probar diferentes estrategias antes de finalizar la configuración de tu robot de trading.

Estrategia de entrada

Cuando entramos en la pantalla de creación de estrategia lo primero que vemos es esto:

Lo primero que veremos aquí será la configuración de la orden, aquí podemos configurar si la operación es en largo (que se hace una compra) o en corto (se hace una venta), y también podemos configurar qué porcentaje de mi cartera quiero arriesgar con cada operación. Esto como es simplemente una estrategia de prueba vamos a ir a tope y vamos a poner el 100% es decir, que la operación la va a hacer comprando lo máximo posible con el dinero que tiene en la cartera.

Después nos pasamos a la parte de los indicadores, que es donde realmente se va a crear la estrategia. Si hacemos click en el menú de estrategia veremos que nos muestra un montón de indicadores, como el adx, macd, kama, y muchos otros. en nuestro caso vamos a empezar configurando el RSI. Nada más poner el valor RSI ya nos aparece justo al lado la única configuración posible del RSI: «periodo». Este campo con el RSI nos pone un valor por defecto de 14, que es el más utilizado para la configuración de este indicador, así que lo dejaremos con este valor.

Ahora pasamos al siguiente campo que es el de «Acción», donde podemos poner qué es lo que queremos comparar y para ello tenemos un montón de campos: menor que, mayor que, cruza por encima, etc… En nuestro caso como lo que queremos ver es si el RSI va a ser menor de 30 pues entonces pondremos el símbolo «<«.

Ahora queda la comparación. El RSI no se puede comparar contra otro indicador, entonces la única opción que nos deja es poner el campo «Valor». En cuanto seleccionemos este campo ya nos aparece a la derecha el valor con el que queremos comparar el RSI, y como hemos dicho antes que sería 30 pues introducimos el valor de 30. Con esto ya tendríamos configurado nuestro primero indicador para nuestra estrategia.

Ahora si nos fijamos en la parte derecha de esta configuración hay unos botones con los símbolos + y -. Con el botón del símbolo + añade una nueva condición a la estrategia mientras que el botón con el símbolo – quitaría la línea de la estrategia en la cual se encuentra (excepto si solo hay una línea que no hace nada. En este caso le vamos a dar al + para añadir una nueva condición.

Al darle a nueva condición vemos que nos sale un botón deslizante con Y o O. ¿Qué significa esto? Pues si lo ponemos en Y estaremos diciendo que queremos que se cumpla la condición superior «y» la inferior. Si lo ponemos en O estaremos diciendo que se produzca la condición de arriba «o» la de abajo. Simple, ¿no? En nuestro caso queremos que se cumpla tanto la condición del RSI como la del MACD así lo pondremos en «Y».

Y ahora tenemos que poner la segunda condición que queremos para nuestra estrategia, que el MACD esté por encima de la señal del propio MACD. Veamos como hacemos esto. Lo primero seleccionar MACD en el desplegable del indicador. En cuanto lo hagamos vemos que salen ya sus opciones de configuración junto con los valores predeterminados: fast EMA con valor 12, SMA con valor 9 y el slow EMA con valor 26. Lo vamos a dejar así es la configuración por defecto del indicador MACD según su inventor, así que por ahora no vamos a tocarlo.

Como lo que queremos que la línea del MACD esté por encima de la señal pues pondremos el símbolo > en el desplegable de acción. Ahora al darle al segundo indicador vemos que solo nos da dos opciones: MACD_histogram y MACD_signal. Ahora lo que nos interesa es la señal, así que la seleccionamos, y nos aparecerán otra vez los valores por defecto que dejaremos tal y como vienen.

Con esto ya habremos finalizado nuestra estrategia de apertura de posición que quedaría así:

Ya hemos dado el primer paso para crear nuestro robot de trading. Ahora le damos a continuar y pasamos al siguiente paso.

Estrategia de salida

Para la estrategia de salida el proceso es muy similar al de entrada (por no decir igual). como la señal de salir será cuando no se cumpla una de esas dos condiciones vamos a configurar exactamente la misma estrategia que hemos hecho antes. Así que podéis volver a leer el punto anterior y copiarlo ¿Ya está hecho? Genial, ahora vamos a cambiar alguna cosa para adecuarlo lo que queremos.

En la primera línea comprobamos que el valor sea menor de 30 pero ahora queremos exactamente lo contrario. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy fácil simplemente cambiamos la acción a «>=» con lo cual esta condición se dará cuando el indicador sea mayor o igual que 30.

Ahora en botón deslizando entre las dos partes de la estrategia donde antes poníamos un «Y» ahora lo cambiaremos para que ponga un «O». Con esto conseguimos que la operación termine cuando se active el indicador de arriba «o» en indicador de abajo.

Y en la segunda línea de la estrategia tendremos que hacer un cambio como en la primera línea donde antes la acción era un «>» ahora pondremos un «<=». Sencillo, verdad.

La estrategia de salida quedará así:

Ahora le damos a continuar y pasaremos al siguiente punto de la creación de estrategias.

Guardado de estrategia

En esta última pantalla de la creación de estrategias es donde nos hace un resumen de la estrategia, pero también tenemos un hueco para poner el nombre que queramos a nuestra estrategia. En este caso la vamos a llamar «RSI-MACD».

En esta pantalla si vemos que algo no está como debería de estar podemos darle a los botones de editar que hay que cada parte del resumen y iremos a dicha parte de la creación de estrategias para poder cambiar cualquier valor que no nos guste o que nos hayamos equivocado al meter.

Con esto ya tendremos creada la estrategia, así que le damos a guardar y pasaremos a probarla bien antes de crear un robot de trading.

Si ya has creado un robot de trading, puedes empezar a hacer backtesting para evaluar su desempeño histórico y hacer los ajustes necesarios antes de lanzarlo en tiempo real.

Backtesting

En cuanto tengamos ya nuestra estrategia creada es momento de ir a probar como funciona con datos pasados, es decir a hacer backtesting. Es muy importante asegurarse bien que los backtesting vayan bien antes de crear un robot de trading. Para ello nos iremos al menú lateral y daremos en Backtesting y a partir de ese momento ya veremos la pantalla de backtesting.

Aquí tendremos varios botones de selección:

• Seleccionar estrategia: Un desplegable donde se muestran las estrategias que has ido guardando.
• Simbolo: Aquí es donde pondrás el activo con el que quieres hacer el backtesting. Por el momento tenemos 5 valores de forex y 5 criptos para que hagáis las pruebas, pero pronto tendremos más.
• Dinero inicial: La cantidad de dinero con la que deseas invertir
• Comisión: Las comisiones. En este caso el consejo es o bien que pongáis las comisiones que os cobra vuestro broker al hacer las operaciones para que sea lo más real posible el backtesting, pero si no queréis contar con las comisiones para el backtesting poner un valor bajo y así no tendrá efecto.
• Periodo: Los periodos permitidos por el momento son: 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora y 1 día.
• Fecha desde: Fecha inicial del backtesting
• Fecha hasta: Fecha final del backtesting
• Hora desde: Hora de comienzo de la operativa
• Hora hasta: Hora de final de la operativa

Como veis es muy sencillo hacer una configuración de un backtest y lanzarlo. Así que ya podemos pulsar al botón de «Correr prueba».

Ahora ya vemos los resultados que nos ha dado el backtesting. En esta pantalla tendremos todos los ratios y todos los datos necesarios para saber si nuestro backtest es correcto, pero también podemos ver con más detalle como han ido las operaciones en la marca con dos flechas en la pantalla de resultados.

También en la parte de abajo de esta gráfica vemos el historial de las compras que ha hecho nuestro robot:

Recuerda que el objetivo del backtesting es que al final de este proceso, tengas un robot de trading que no solo ha sido creado, sino que también está optimizado para brindarte la mejor oportunidad de éxito en el trading algorítmico. Así que si ya estamos contentos con como está funcionando nuestro backtests podemos darle al botón «Crear robot» para crear un robot de trading con nuestra estrategia. En ese momento se nos mostrará un ventana así:

En esta ventana podemos seleccionar en que activo y periodo queremos que trabaje nuestro robot de trading algorítmico. Así que seleccionamos el activo y el periodo donde hayamos tenido los mejores resultados y ponemos un nombre a nuestro robot y le damos a «Crear Robot». ¡Y listo! ya tenemos el robot funcionando.

Crear un robot de trading

En la pantalla de los robots podemos ya ver nuestros robots funcionando con los resultados actuales. Si tenemos más de uno se nos mostrará en la parte de arriba en modo pestaña.

Ahora tienes tu robot trabajando 24×7 con la estrategia que tu has creado, así que solo te queda ver los resultados, y luego ya podrás aplicar ese mismo resultado a un robot real. Y recuerda que crear un robot de trading es solo el primer paso; el verdadero desafío es optimizarlo y mantenerlo actualizado para adaptarte a las condiciones cambiantes del mercado.

Conclusiones

Como habéis podido ver con BlueCandle no es nada complicado crear un robot de trading.

Finalmente, al crear un robot de trading, asegúrate de monitorear su rendimiento a diario y hacer ajustes según sea necesario para optimizar su eficacia a largo plazo. Conseguir un robot que funcione correctamente adaptándose a las condiciones del mercado es algo muy difícil, así que no pierdas la paciencia al principio y juega con diferentes indicadores y configuraciones de estos indicadores (teniendo claro como funciona cada indicador y sin probar a lo loco y sin cabeza).

Con esto en mente, ya sabes que crear un robot de trading eficaz requiere dedicación y paciencia, pero los resultados pueden ser muy gratificantes.