Waarschijnlijk ben je tijdens het traden weleens een trend tegengekomen en vroeg je je af: is dit een sterke trend of alleen maar marktgeruis? In deze blog bekijken we een indicator die ons écht kan helpen die vraag te beantwoorden en onze handelsresultaten te verbeteren: de ADX (Average Directional Index).

Hoewel er veel indicatoren zijn die aangeven waar de markt naartoe beweegt, richt de ADX zich op hoe sterk die trend daadwerkelijk is. Zo kun je sterke bewegingen herkennen en op de trein springen voordat hij vertrekt.

Maar genoeg gepraat—laten we meteen beginnen. Eerst wat achtergrondinformatie. Een hoge ADX betekent niet dat de prijs omhoog of omlaag gaat; het geeft alleen een sterke trend aan. Om de richting te bepalen, kijk je naar de lijnen +DI en -DI.

Geschiedenis van ADX

De ADX werd in 1978 ontwikkeld door J. Welles Wilder, een van de meest invloedrijke personen binnen de technische analyse. Hij introduceerde de ADX in zijn boek “New Concepts in Technical Trading Systems”, een werk dat nog steeds als essentieel wordt gezien binnen het vakgebied. In datzelfde boek presenteerde hij ook andere indicatoren die we in toekomstige blogs gaan bespreken, zoals de RSI (Relative Strength Index), de Parabolic SAR en de ATR (Average True Range).

Alle indicatoren die Wilder bedacht, blijven tot op de dag van vandaag relevant. Geen wonder dus dat ADX nog altijd een van de betrouwbaarste hulpmiddelen is. Wilder onderscheidde zich van anderen door zijn praktische en innovatieve benadering—hij combineerde wiskundige analyse met een intuïtief inzicht. Deze tools vormen nog steeds de basis van veel hedendaagse handelsstrategieën.

Zijn doel was een belangrijk probleem op te lossen: het herkennen van écht sterke trends en het vermijden van zijwaartse markten waarin handelaren vaak geld verliezen. Maar hoe helpt de ADX precies? Laten we erin duiken, te beginnen met hoe de berekening werkt.

Berekening van de ADX

De berekening van de ADX is iets complexer dan die van andere indicatoren, maar maak je geen zorgen—de meeste platformen doen dit automatisch voor je (vooral hier bij BlueCandle, waar we het graag eenvoudig houden). Hoewel velen dit onderdeel overslaan, vinden we bij BlueCandle dat inzicht in hoe de indicator werkt je echt een voordeel kan opleveren. Geen zorgen—we houden het simpel.

De indicator bestaat uit drie lijnen:

1. +DI (Positieve Directionele Indicator): meet de kracht van opwaartse bewegingen.
2. -DI (Negatieve Directionele Indicator): meet de kracht van neerwaartse bewegingen.
3. ADX (Average Directional Index): meet de kracht van de trend, ongeacht of deze omhoog of omlaag gaat.

Algemene regels om te onthouden:

De berekening verloopt in drie stappen:

1. Eerst worden de directionele bewegingen (+DM en -DM) berekend door opeenvolgende hoogste en laagste prijzen te vergelijken.
2. Daarna wordt de Smoothed Directional Movement Index (DX) berekend door de absolute waarden van +DI en -DI te middelen.
3. Tot slot wordt de ADX verkregen door een smoothing-techniek toe te passen op de DX.

Het resultaat is een waarde tussen 0 en 100, waarbij een hoog getal een sterke trend aangeeft en een laag getal een zwakke trend. Simpel toch? Laten we eens kijken hoe dit eruitziet op een grafiek.

In bovenstaande grafiek zie je de ADX in rood, +DI in blauw en -DI in oranje. Zoals te zien is, zijn er regelmatige kruisingen tussen deze lijnen, wat belangrijk kan zijn voor onze handelsstrategieën. Nu we duidelijk begrijpen wat de ADX doet, gaan we kijken hoe we ermee handelen.

Handelssignalen met ADX

Zoals eerder vermeld, is ADX een van de beste tools om trends te bevestigen en markten zonder duidelijke richting te vermijden—markten die een valkuil kunnen zijn voor beleggers.

Signaal #1: Trendbevestiging

Een groot voordeel van de ADX is het identificeren van markttrends. Hoe herken je dat op een grafiek? Vrij simpel, met twee basisregels:

Omgekeerd geldt hetzelfde.

Als we terugkijken naar de vorige grafiek, zien we duidelijk hoe de ADX ons helpt bij het bevestigen van trends.

Signaal #2: Zijwaartse markten vermijden

Om een zijwaartse markt te herkennen, kijk je of de ADX lager is dan 20. Wanneer dit gebeurt, geeft de ADX aan dat de markt onvoldoende kracht heeft voor een trend. In zulke gevallen kun je beter geen trendvolgende strategieën gebruiken.

Signaal #3: Kruisingen van +DI en -DI

De koop- en verkoopsignalen zijn als volgt:

• Koopsignaal: +DI kruist boven -DI terwijl de ADX stijgt.
• Verkoopsignaal: -DI kruist boven +DI terwijl de ADX stijgt.

Combineren van ADX met andere indicatoren

De ADX is perfect te combineren met andere indicatoren, omdat hij je vertelt wanneer het juiste moment is om een trend te volgen, waardoor je handelsrobots betrouwbaarder worden.

ADX + voortschrijdende gemiddelden

Voortschrijdende gemiddelden helpen om de richting van een trend te bepalen, waardoor ze ideaal zijn om te combineren met de ADX.

• Bullish bevestiging: ADX boven 20 en prijs boven het 50-periode gemiddelde.
• Bearish bevestiging: ADX boven 20 en prijs onder het 50-periode gemiddelde.

ADX + RSI (Relative Strength Index)

Ook de RSI is uitstekend te combineren met de ADX:

• Koopkans: ADX boven 20 en RSI toont oversold-condities (onder 30).
• Verkoopkans: ADX boven 20 en RSI toont overbought-condities (boven 70).

Eenvoudige strategie met ADX in BlueCandle

Laten we zien hoe een strategie met ADX en voortschrijdende gemiddelden eruit zou zien in BlueCandle. Deze strategie volgt alleen sterke trends en vermijdt onduidelijke markten.

Benodigde indicatoren:

The indicators we’ll use for this strategy are:

• ADX (14 periodes)
• Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde (EMA 50)

Instapregels

De indicatoren die we voor deze strategie gebruiken zijn:

• +DI kruist boven -DI.
• ADX boven 20.
• Prijs boven EMA 50.

In BlueCandle zouden we dit als volgt instellen:

En hiermee is onze instapstrategie klaar voor gebruik.

Uitstapregels

Deze keer houden we het heel simpel en stappen we alleen uit wanneer de EMA 50 boven de slotkoers ligt, wat je op ons platform als volgt instelt:

We houden het eenvoudig: uitstappen wanneer EMA 50 boven de slotprijs ligt.

Backtest

Laten we eens kijken naar de resultaten van deze korte backtest:

De resultaten zien er veelbelovend uit.

Conclusie

Zoals je ziet, kun je indrukwekkende strategieën creëren door de richting van de markt goed te begrijpen. De ADX is onmisbaar als je trends betrouwbaar wilt traden.

Belangrijke punten om te onthouden:

• ADX meet trendsterkte, niet de richting.
• Lage ADX (<20) betekent geen duidelijke trend.
• ADX boven 40 geeft sterke trends aan.
• Combinatie met voortschrijdende gemiddelden en RSI verhoogt betrouwbaarheid.

Nu is het aan jou om verder te ontdekken hoe je deze fantastische indicator kunt gebruiken om de markt te verslaan!

Laat hieronder een reactie achter: Heb jij al eerder met ADX gehandeld? Wat was jouw ervaring?