Dit is je vast wel eens overkomen… Je stapt in een trade en alles lijkt goed te gaan… maar plotseling begint de prijs als een gek te bewegen en stap je uiteindelijk met verlies uit. Nee, het is niet dat je altijd pech hebt; dit heet volatiliteit. Als je de volatiliteit niet beheerst, is de kans groot dat zij jou en je trades gaat beheersen. En dit is precies waar de ATR je kan helpen—een van de meest ondergewaardeerde maar krachtige indicatoren.

De ATR zal je niet vertellen in welke richting de prijs gaat, maar wel hoeveel de prijs mogelijk beweegt, en die informatie kan goud waard zijn. Dit komt omdat als je weet hoeveel een bepaald activum kan bewegen, je het volgende kunt doen (onder andere):

• Je stops beheren zodat je niet wordt uitgestopt wanneer dat niet nodig is.
• Realistische take-profits instellen.
• Het echte risico van elke trade meten.

Kortom, de ATR helpt je met meer vertrouwen te handelen, zelfs in zeer volatiele markten.

Nu we de basis kennen, laten we dieper op het onderwerp ingaan om wat meer te leren.

Geschiedenis van de ATR

Deze indicator werd in 1978 gecreëerd door J. Welles Wilder in zijn boek, “New Concepts in Technical Trading Systems.” Het werd ontworpen om een groot probleem op te lossen dat we al hebben besproken: het meten van de ware volatiliteit, inclusief de wilde prijssprongen die optreden wanneer de markt opent met gaps (ja, je kunt traden met gaps).

Voordat deze indicator bestond, keken traders alleen naar het bereik tussen het hoogste en laagste punt van de dag, en gebruikten dat om een idee te krijgen van hoeveel de prijs kon veranderen. Maar het is duidelijk dat dit cruciale informatie buiten beschouwing liet. Wilder loste dit op met een nieuw concept: de “True Range.” Dit concept omvat:

• Huidige Hoogte – Huidige Laagte
• Huidige Hoogte – Vorige Sluiting
• Huidige Laagte – Vorige Sluiting

Om de ATR te construeren, nam hij simpelweg het gemiddelde van deze true ranges over een bepaalde periode (meestal 14 candles). Het idee lijkt heel eenvoudig, maar het is duidelijk dat er een grote kracht achter schuilging.

Wat Vertelt Deze Indicator Je Precies?

Laten we ons voorstellen dat we in een auto rijden. Je zou kunnen zeggen dat ATR de snelheidsmeter van onze auto is. Net als in een auto vertelt de snelheidsmeter je niet of je links of rechts moet afslaan, maar wel hoe snel je rijdt. Met die informatie kun je beslissen of je de volgende bocht wel of niet met die snelheid neemt.

Hoge ATR

Wanneer de ATR hoog is, betekent dit dat de prijs met kracht beweegt. Dit betekent dat de markt veel kan bewegen en dat de veranderingen in de candles erg groot kunnen zijn. We hebben te maken met een intensere, adrenaline-gedreven markt, maar ook een gevaarlijkere.

Dit gebeurt meestal wanneer:

• Belangrijk nieuws over het activum wordt gepubliceerd.
• De markt uit een consolidatiefase breekt.
• Een nieuwe trend met aanzienlijke kracht begint.

Als je weet hoe je goed met risicobeheer om moet gaan, kan dit type markt je veel plezier brengen. Je stop-losses zouden ruimer moeten zijn en je moet voorkomen dat je met te veel kapitaal handelt.

Lage ATR

Als deze indicator laag is, betekent dit dat de prijs nauwelijks beweegt. De candles zijn klein en er is geen duidelijke richting in de markt. Hier hebben we de typische saaie markt, waar traders meestal niet veel doen omdat het nogal frustrerend kan zijn.

Wanneer gebeurt dit? Het komt vaak voor in de volgende gevallen (onder andere):

• Consolidatiefasen voorafgaand aan een grote beweging.
• Zijwaartse markten die geen grote veranderingen kennen.
• Uren met lage liquiditeit (zoals vlak voor een belangrijke marktopening).

Het belangrijkste is dat een lage ATR een signaal kan zijn dat er iets staat te gebeuren—zoals de zee die zich terugtrekt voordat een tsunami arriveert. Dus blijf alert en let goed op, want hoewel de markt een saai moment lijkt aan te geven, kan er iets interessants op komst zijn.

Hoe Je ATR Gebruikt om Je Trades te Verbeteren

Laten we een aantal manieren bekijken om de ATR te gebruiken.

Slimme Stops, Niet Gevuld

Met deze indicator kun je duidelijkere, meer logische stops instellen. Bijvoorbeeld: STOP-LOSS = Sluitingsprijs – (ATR * 2)

Als je bijvoorbeeld aan het traden bent en je ATR een waarde van 1,5 heeft, zou een stop-loss drie punten verwijderd worden van de aankoopprijs van het aandeel.

Vermijd Valse Uitbraken

Als de prijs een weerstandsniveau doorbreekt maar de ATR laag is, wees dan achterdochtig: het zou een valstrik kunnen zijn. Maar als de ATR hoog is, is het een uitbraak met aanzienlijke kracht, wat het logischer maakt om op die weerstandsuitbraak in te stappen.

Detecteer Grote Bewegingen

Als er een periode van rust verstrijkt en de ATR begint te stijgen, is het waarschijnlijk dat deze uit zijn “comfortzone” stapt en dat er een golf op komst is die je niet wilt missen.

---

Combineer ATR met Andere Indicatoren om Je Signalen te Versterken

De ATR schittert nog helderder wanneer je deze combineert met andere indicatoren zoals deze:

ATR + Bollinger Bands: Prijs-explosies Detecteren

Zoals we hebben gezien, laten Bollinger Bands zien of de prijs binnen een normaal bereik ligt, maar er zijn meer manieren om ze te gebruiken met de ATR.

• Als de ATR stijgt en de prijs een band doorbreekt, is dat een duidelijk signaal dat de markt met kracht uit een consolidatiefase breekt.
• Als de ATR daalt terwijl de bands smaller worden, kan dit erop duiden dat er een grote beweging op komst is.

ATR + ADX (Average Directional Index): Meet de Ware Kracht van een Trend

De ADX is ook een geweldige indicator om te combineren met de ATR:

• Als de ADX en de ATR tegelijkertijd stijgen, is het een duidelijk signaal dat de trend sterk en explosief is.
• Als de ADX hoog is, maar de ATR daalt, kan de trend aan kracht verliezen en een draai naderen.

ATR + RSI (Relative Strength Index): Onmiddellijke Draai + Kracht van de Beweging

Met de RSI kun je ook zien of de markt op het punt staat om te draaien en of dit met kracht zal gebeuren:

• Als de RSI lager is dan 30 of hoger dan 70 en de ATR stijgt, is het een signaal dat de markt van richting verandert.
• Als de RSI lager is dan 30 of hoger dan 70 en de ATR op een dieptepunt staat, kan dit een signaal zijn dat een grote verandering voorafgaat.

---

De Strategie “Volatile Reversal met ATR” in BlueCandle

Ik heb een strategie gecreëerd met behulp van de ATR om te demonstreren hoe het werkt binnen BlueCandle.

Benodigde Indicatoren

We bouwen de strategie met 3 indicatoren:

• ATR van 14 periodes
• RSI van 14 periodes
• SMA van 5 periodes

Instapregels

We kopen wanneer:

• De ATR een nieuw dieptepunt bereikt van de laatste 14 candles.
• De RSI lager is dan 40.

Uitstapregels

We sluiten de positie:

• Wanneer de slotkoers lager is dan de SMA van 5 periodes.

Backtesten

We voeren de backtest uit met de waarden die in de afbeelding worden getoond.

Resultaten

Now let’s see what results we have obtained.

Zoals we zien, is de strategie helemaal niet slecht. Hoewel het slechts een winstpercentage van 53% heeft, geldt: als het wint, wint het meer dan wanneer het verliest. Onze slechtste trade was een verlies van slechts 0,46%, terwijl de beste trade een rendement van 1,07% opleverde, bijna meer dan het dubbele. De ergste periode van verlies was 0,61%, terwijl het totale rendement dat we hebben behaald 1,08% bedraagt, wat een goede indicator is.

We zien dus dat wanneer de strategie wint, ze dat beter doet dan wanneer ze verliest, en dat de verliezen klein zijn. Ik ben er zeker van dat deze strategie kan worden verbeterd, dus ik moedig je aan om wat meer met de parameters te spelen en andere indicatoren toe te voegen.

---

Conclusie

Met de ATR heb je de benodigde indicator om je aan te passen aan de marktomstandigheden. Het is geen magische of erg glamoureuze indicator, maar het geeft je wel meer duidelijkheid bij het aangaan van je trades.

Wil je valse uitbraken vermijden en alleen handelen wanneer er echte kracht in de markt is? Wil je veranderingen eerder dan anderen identificeren? Zet dan de ATR voor je aan het werk!

In BlueCandle kun je de ATR visualiseren, combineren met andere indicatoren en binnen enkele seconden backtests uitvoeren. Ik moedig je dan ook aan om een kijkje te nemen en alles te ontdekken wat de ATR je te bieden heeft.