Wanneer we voor het eerst de wereld van trading met technische analyse betreden, lijkt backtesting vaak die magische tool die ons antwoorden belooft op al onze brandende vragen: “Zal deze strategie echt werken?” of “Zou ik geld hebben verdiend als ik dit eerder had gebruikt?” We beginnen met het testen van indicatoren die we op YouTube vinden, patronen die we in boeken lezen, en ideeën die we op een forum tegenkomen. Uit deze proeven beginnen gedachten binnen te sluipen: “Als ik hier had gekocht toen alles daalde en hier had verkocht toen alles omhoogschoot, dan zou ik nu met een mojito op het strand zitten, handelend vanaf mijn telefoon.” En dat is het moment waarop we gek beginnen te worden, krampachtig strategieën uitproberend en winsten najagend om die baan die we zo haten, op te zeggen.

Op dat moment slaat de obsessie toe: we backtesten elke strategie die we in handen krijgen, veranderen parameters, passen een regel aan, voegen filters toe… alles in de hoop die geheime formule te vinden voor de langverwachte financiële vrijheid. We willen wanhopig ontsnappen aan een realiteit die ons 8 uur per dag laat werken, en backtesting lijkt de oplossing, de meest directe weg naar het verwezenlijken van onze dromen.

Maar ja, temidden van alle candlesticks en indicatoren, en terwijl we zien hoe het initiële kapitaal toeneemt en we veel winnende trades hebben, ontgaat ons iets. Valideren we een werkelijk solide strategie of bouwen we luchtkastelen?Want logischerwijs is de echte markt geen grafiek die we kunnen pauzeren en terugspoelen; daar zijn de verliezen echt.

Maar voordat je vol gas gaat met backtesten, is het goed om jezelf een vraag te stellen (en die kan bovendien je hele kijk op deze tool veranderen):

Helpt backtesten je echt om te winnen… of bouw je simpelweg luchtspiegelingen?

Laten we in dit artikel proberen wat licht op deze vraag te werpen en beter te begrijpen wat backtesten is.

Wat is Backtesting?

In wezen kun je zeggen dat het neerkomt op het achterwaarts in de tijd toepassen van je strategie (instapsignalen, stop-loss, take-profit, etc.) op historische data met behulp van een specifiek activum. Dat wil zeggen, je neemt bijvoorbeeld de data van de laatste maand met 1-uurs candles en kijkt of je strategie gedurende die periode goed of slecht presteerde. Als je een meer wiskundige uitleg wilt, heeft Wikipedia een goede.

Hiermee kunnen we verschillende vragen beantwoorden:

• Zou mijn strategie goed gepresteerd hebben in deze periode?
• Heb ik een hoog slagingspercentage?
• Hoeveel zou ik hebben verloren in de slechtste periodes?

Dit alles kan perfect gevisualiseerd worden door deze tool te gebruiken. Bijvoorbeeld, in BlueCandle kun je interactieve grafieken zien die precies tonen wanneer je zou zijn ingestapt en hoe je je trades zou hebben gesloten, samen met belangrijke metrics over hun historische prestaties. Dit geeft je een perfect beeld van hoe je trades zouden zijn verlopen.

In backtests, no strange algorithms, artificial intelligence, or anything beyond your own strategy is used. You simply look at the chart, execute the rules you’ve defined, and analyze the results.In backtests worden geen vreemde algoritmes, kunstmatige intelligentie of iets buiten je eigen strategie gebruikt. Je kijkt simpelweg naar de grafiek, voert de regels uit die je hebt gedefinieerd en analyseert de resultaten.

Voordelen van Backtesting

De voordelen die backtesting ons biedt, zijn talrijk en behoorlijk gunstig:

Het Vertelt Je Of Je Strategie Werkt Of Pure Bluf Is

Er is niets erger dan beginnen met handelen zonder een idee of strategie die je hebt gezien en die goed klinkt, eerst te hebben getest. Een goed uitgevoerde backtest geeft je een duidelijke aanwijzing of je strategie correct werkt in de verschillende marktfasen.

Het Vergroot Je Vertrouwen

Wanneer je 200 eerdere transacties hebt beoordeeld tijdens verschillende marktomstandigheden en je strategie goed heeft gepresteerd met positieve resultaten, wordt live handelen veel natuurlijker en minder emotioneel (vooral als het om algoritmische trading gaat).

Het Verbetert Je Risicobeheer

Wanneer je een backtest uitvoert en ziet wat er gebeurt tijdens verliesreeksen, hoeveel je gemiddeld verliest, en wat je grootste drawdown (piekverlies) is, kun je je posities of strategie aanpassen op basis van het risico dat je in de backtest waarneemt.

Gevaren van Backtesting

We hebben gezien dat de voordelen veelbelovend lijken, maar we moeten er rekening mee houden dat er ook risico’s zijn:

Toekomstvisie (Looking at the Chart with Foresight)

Het hebben van de grafiek voor je en het kennen van de toekomst in elke candle kan leiden tot een vals gevoel van vertrouwen. Het lijkt alsof je op de exacte piek bent uitgestapt, maar in werkelijkheid is de piek niet zichtbaar en is het moment mogelijk niet zo duidelijk, waardoor je fouten maakt bij het voortijdig sluiten van transacties.

Negeer Commissies of Spreads

Vooral als we scalpen of intraday trading doen, kunnen commissies ervoor zorgen dat een strategie die in de backtest winstgevend leek en heel goed werkte, in werkelijkheid je account kan leegtrekken omdat je bij elke transactie verliest.

Strategieën Op Maat Maken (Overfitting)

Dit is vergelijkbaar met wat in kunstmatige intelligentie bekend staat als overfitting. Dat wil zeggen, je ziet waarom de strategie faalde, je past deze aan, je test het opnieuw, je past het weer aan, en zo keer op keer, totdat het perfect lijkt te werken. In werkelijkheid ben je het alleen aan het aanpassen voor dat specifieke activum en die historische periode, en als je het op een ander activum of een andere periode test, kan het falen. Met andere woorden, je creëerde de illusie dat het werkt.

Alleen Testen Onder Gunstige Omstandigheden

Als je strategieën test en de markt stijgt, is de kans groot dat je strategie ook heel goed zal presteren. Het gevaar komt wanneer een zijwaartse markt verschijnt, waar de spelregels veranderen en ons flink kan verrassen als we niet voorbereid zijn.

Dus… Werkt Het Wel of Niet?

Ja, backtesting werkt, en het is een zeer krachtig hulpmiddel, maar het moet intelligent en eerlijk tegenover onszelf worden gedaan. Het gaat er niet om de strategie te vinden die ons de perfecte winstcurve geeft (ik kan je vertellen dat die niet bestaat of extreem moeilijk is), maar om ideeën te valideren, risico’s te begrijpen en zoveel mogelijk te vermijden, en te proberen fouten zoveel mogelijk te voorkomen.

Samenvattend: backtesting vertelt je niet hoe je strategie in de toekomst zal presteren – niemand weet dat. Maar het kan je wel voorbereiden om de toekomst tegemoet te treden vanuit de zekerheid van een goed doordachte strategie.

Tips voor Effectieve Backtesting

Hier zijn enkele tips voor het uitvoeren van goede backtests:

• Definieer je regels vooraf, doordacht en duidelijk, en pas ze niet achteraf aan om de “backtest te verbeteren” door parameters te wijzigen als je niet goed begrijpt wat je doet.
• Test met verschillende activa en diverse periodes (trends, zijwaartse markten, lage en hoge volatiliteit). Een strategie die alleen het afgelopen jaar goede resultaten oplevert op EUR/USD, is geen solide strategie.
• Simuleer echte marktomstandigheden. Gebruik de commissies die je broker in rekening brengt om je aan te passen aan de werkelijke omstandigheden waarin je gaat handelen.
• Test het op een demo-account voordat je live gaat. Observeer hoe het zich in realtime gedraagt: latentie, uitvoeringsfouten, onverwachte signalen, enz. De overgang naar echte data in een levende markt toont altijd wel wat gebreken.
• Evalueer belangrijke statistieken en kijk niet alleen naar de winst. Let op de maximale drawdown, de verhouding tussen winnende en verliezende trades, diverse ratio’s, en de stabiliteit van het systeem bij kleine parameterwijzigingen. Niet alles wat op papier geld oplevert, is ook echt te verhandelen (of het kan ons op zijn minst behoeden voor verrassingen).

Conclusie

Het is duidelijk dat een goed uitgevoerde backtest een van de fundamentele pijlers van technische analyse is. Het helpt je om over te stappen van strategieën die je hebt gezien of waarvan je denkt dat ze goed kunnen werken, naar solide strategieën die zijn bewezen in omgevingen vergelijkbaar met wat je in de toekomst zult tegenkomen. Het garandeert misschien niet dat je in de toekomst veel zult winnen, maar het zal je wel helpen ideeën af te wijzen, de risico’s van je operaties te kennen en te handelen met het vertrouwen dat je baseert op data en niet op aannames.

Echter, zoals we hebben gezien, moet je heel voorzichtig zijn om resultaten niet te forceren. Te veel backtests uitvoeren over dezelfde periode en activum kan alleen maar leiden tot problemen en je doen geloven dat je iets bereikt wat in werkelijkheid niet zo zal zijn. Zoek geen onfeilbaar systeem dat altijd zal winnen; zoek er een dat goed werkt onder alle omstandigheden en dat je zonder twijfel kunt uitvoeren.

Kortom: Backtesting is geen garantie voor succes, maar wel een zeer solide basis om een winstgevend systeem op te bouwen… mits je het gebruikt met goed oordeel, discipline en een realistische mindset.And you? Have you tried backtesting your strategies? Head over to BlueCandle and enjoy your free backtests.