Als je ons artikel over de SMA (Simple Moving Average) leuk vond en deze al gebruikt, dan zul je de EMA (Exponential Moving Average) nog nuttiger vinden.

De EMA is een verbeterde versie van de SMA, ontworpen om sneller te reageren op prijsbewegingen. Dit maakt het een ideaal hulpmiddel voor traders die trends sneller willen identificeren en de vertraging van signalen willen verminderen.

Ben je benieuwd om meer te leren, nietwaar? Ik zal je niet langer in spanning houden. Laten we direct ingaan op alles wat je moet weten over dit nieuwe gemiddelde, en ik ben ervan overtuigd dat je aan het einde van dit artikel klaar zult zijn om ermee te gaan handelen.

Geschiedenis van de EMA

Net als bij de SMA, vindt de wiskundige oorsprong van het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) zijn basis meer in de velden van de statistiek en signaalverwerking dan in pure technische analyse. Daarom is er geen specifieke uitvinder of persoon die als de eerste gebruiker wordt erkend.

Zoals we al bespraken in het artikel over de SMA-indicator, worden voortschrijdende gemiddelden al decennia lang in de technische analyse gebruikt – zelfs al voor de komst van computers. De EMA werd echter ontwikkeld om een belangrijk nadeel van de SMA aan te pakken: de vertraging. Veel traders zochten naar een snellere indicator om beter te reageren op recente prijsactie.

In tegenstelling tot de SMA, die alle historische prijzen een gelijk gewicht geeft, legt de EMA meer nadruk op recente data. Dit stelt de EMA in staat om sneller te reageren op prijsveranderingen, waardoor traders trends met minder vertraging kunnen identificeren en zo mogelijk snellere tradingbeslissingen kunnen nemen. De EMA wordt dan ook gezien als een belangrijk hulpmiddel voor het nauwkeurig volgen van de markt.

Hopelijk is deze versie duidelijker. We hebben nu enkele relevante Nederlandse termen zoals “exponentieel voortschrijdend gemiddelde”, “technische analyse”, “vertraging”, “snellere indicator” en “nauwkeurig volgen van de markt” op een natuurlijke manier in de tekst verwerkt.

Berekening van de EMA

Hoewel de wiskundige formule voor het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) complexer is dan die van de SMA (Simple Moving Average), hoef je je geen zorgen te maken: alle handelsplatformen berekenen dit automatisch!

Toch is het vrij eenvoudig, en de berekening bestaat uit slechts drie stappen:

1. Er wordt een initiële SMA berekend (voor de eerste EMA-waarde).
2. Er wordt een afvlakkingsfactor (smoothing factor) toegepast, die wordt verkregen met de volgende formule:

Waarbij N het aantal gekozen perioden is (bijvoorbeeld 10, 20, 50…).

En vervolgens wordt de EMA berekend met de volgende formule:

Dit betekent dat de EMA sneller reageert op recente koersen en marktruis effectiever uitfiltert.

De EMA Indicator Aflezen

Hoe de EMA te interpreteren

• Als de koers boven de EMA staat, is de trend bullish.
• Als de koers onder de EMA staat, is de trend bearish.
• Als de EMA vlak is (horizontaal loopt), beweegt de markt zijwaarts (is er sprake van een ‘ranging’ markt).

Soorten EMA op basis van de periode

Net als bij de SMA, zal de EMA afhankelijk van de gebruikte periode verschillende marktomstandigheden weergeven:

• Korte termijn EMA (5 – 20 perioden): Wordt gebruikt om snelle trendveranderingen te signaleren.
• Middellange termijn EMA (50 perioden): Identificeert trends op de middellange termijn, ideaal voor swing trading.
• Lange termijn EMA (100 – 200 perioden): Wordt gebruikt om lange termijn trends te bevestigen.

Het is belangrijk op te merken dat hoe korter de periode, hoe sneller de EMA reageert, maar deze zal ook meer valse signalen genereren.

Signalen voor Trading met de EMA

EMA’s genereren trading signalen wanneer de prijs met hen interageert.

Prijs Kruist de EMA

Koop wanneer de prijs boven een belangrijke EMA kruist (voorbeeld: EMA 50). Verkoop wanneer de prijs onder een belangrijke EMA kruist.

Voorbeeld: Als de prijs onder het 50-perioden exponentieel voortschrijdend gemiddelde lag en er nu boven kruist, kan dit een koopsignaal zijn.

Gouden Kruis & Dodenkruis  (Moving Average Crossovers )

Net als bij de SMA zijn EMA crossovers zeer krachtige signalen:

Gouden Kruis: Komt voor wanneer een korte-termijn EMA (50) boven een lange-termijn EMA (200) kruist. Geeft een sterke bullish trend aan. Death Cross: Komt voor wanneer een korte-termijn EMA (50) onder een lange-termijn EMA (200) kruist. Geeft een sterke bearish trend aan.

Voorbeeld: Als de 50-perioden EMA boven de 200-perioden EMA kruist, is dit een koopsignaal.

.

De EMA als Dynamische Steun of Weerstand

In uptrends fungeert de EMA als steun. In downtrends fungeert de EMA als weerstand.

Voorbeeld: Als de prijs daalt en de 50-perioden EMA aanraakt, maar vervolgens omhoog veert, kan dit een koopkans zijn.

Combineren met Andere Indicatoren

Het exponentieel voortschrijdend gemiddelde wordt nog krachtiger wanneer het in combinatie met andere indicatoren wordt gebruikt:

EMA + RSI

Koopsignaal: Als de prijs boven de 50-perioden EMA ligt en de RSI zich in oververkocht gebied bevindt (<30). Verkoopsignaal: Als de prijs onder de 50-perioden EMA ligt en de RSI zich in overgekocht gebied bevindt (>70).

EMA + MACD

De MACD gebruikt EMA’s in zijn berekening, dus het combineren ervan verhoogt de precisie:

Koop als de MACD naar boven kruist en de prijs boven de 50-perioden EMA ligt. Verkoop als de MACD naar beneden kruist en de prijs onder de 50-perioden EMA ligt.

EMA + Bollinger Bands

Als de prijs de onderste band raakt en in de buurt van de 200-perioden EMA is, kan dit een bullish bounce signaleren. Als de prijs de bovenste band raakt en in de buurt van de 200-perioden EMA is, kan dit een bearish beweging signaleren.

Eenvoudige EMA Strategie in BlueCandle

Laten we eens kijken hoe we de “golden cross” kunnen implementeren in BlueCandle.

Benodigde Indicatoren:

• 50-perioden EMA
• 200-perioden EMA

Entry Regels:

Een kooporder wordt geplaatst wanneer:

• De 50-perioden EMA boven de 200-perioden EMA kruist (Golden Cross).
• De prijs boven beide EMA’s blijft.

Exit Regels:

De trade wordt gesloten wanneer:

• De 50-perioden EMA onder de 200-perioden EMA kruist (Death Cross).
• De prijs onder beide EMA’s blijft.

Backtest

Laten we de backtest configureren om te traden op het Euro/Dollar paar, zodat we de resultaten kunnen zien.

Resultaten

De resultaten van deze trade zijn behoorlijk goed, zoals we kunnen zien in de afbeelding met de resultaten:

Waarom Werkt Het?

Deze strategie volgt trends in plaats van te proberen ze te voorspellen, waardoor je de sterkste bewegingen kunt vastleggen en handelen in zijwaartse markten kunt vermijden.

Conclusie

Zoals we hebben gezien, is de exponentiële moving average een essentiële indicator voor elke trader. Zijn vermogen om sneller te reageren dan de SMA en te fungeren als steun of weerstand maakt het een krachtig hulpmiddel.

Als je hem nog niet gebruikt, voeg hem dan toe aan je trading setup en begin met experimenteren. Het zal zeker een verschil maken in je trading.