Als je ooit het gevoel hebt gehad dat traditionele voortschrijdende gemiddelden te traag zijn in sterke trends of te snel in zijwaartse markten, dan moet je de KAMA (Kaufman’s Adaptive Moving Average) indicator leren kennen.

Anders dan de SMA of EMA, die een vaste periode gebruiken om het gemiddelde te berekenen, past de KAMA automatisch zijn reactiesnelheid aan op basis van de volatiliteit van de markt. Dit maakt het een ongelooflijk nuttig hulpmiddel voor het identificeren van trends zonder dat marktruis valse signalen genereert.

Terwijl veel voortschrijdende gemiddelden de prijs op een constante manier gladstrijken, verandert de KAMA zijn gevoeligheid afhankelijk van de marktomstandigheden, waardoor valse entries in zijwaartse markten worden vermeden en je echte trends beter kunt vastleggen.

Maar laten we er niet langer bij stilstaan en meteen ter zake komen. Laten we beginnen met een stukje geschiedenis.

Geschiedenis

De KAMA indicator is ontwikkeld door Perry Kaufman, een gerenommeerd trader en technisch analist, en hij publiceerde hem voor het eerst in zijn boek “Smarter Trading” in 1995. Kaufman viel altijd op door zijn zoektocht naar adaptieve indicatoren die de veranderende marktomstandigheden beter weerspiegelden, en zo is de KAMA ontstaan.

Kaufman designed this moving average to solve a common problem: traditional moving averages work well in trends but generate many false signals in sideways markets.

The KAMA solves this problem by automatically adjusting its smoothing:

• If the market is trending, it becomes faster.
• If the market is ranging, it becomes slower to avoid false signals.

That’s why the KAMA is considered a smart moving average, capable of adapting to market conditions.

Berekening

Hoewel de berekening van de KAMA indicator complex lijkt, maak je geen zorgen, want alle moderne platformen (vooral BlueCandle) doen het zware werk voor je. Echter, begrijpen hoe het werkt kan je voordelen geven bij het gebruik ervan.

Belangrijke stappen in de berekening:

De KAMA heeft drie essentiële componenten in zijn berekening:

• Prijsverandering: De prijsverandering over een specifieke periode wordt vergeleken met de totale volatiliteit in diezelfde periode.
• Volatiliteit: De absolute beweging tussen opeenvolgende perioden wordt opgeteld over “n” perioden.
• Adaptieve Gladmakingsconstante: Deze is afhankelijk van de verhouding tussen de prijsverandering en de volatiliteit, en past zich automatisch aan.

Op deze manier komt de KAMA dichter bij de huidige prijs wanneer de markt snel en met een trend beweegt. Wanneer de markt zijwaarts beweegt, vlakt de KAMA af om valse signalen te vermijden.

Laten we kijken hoe het eruitziet op een grafiek:

De KAMA Indicator Lezen

Hoe de KAMA te interpreteren:

• Als de prijs boven de KAMA ligt, is de trend bullish (stijgend).
• Wanneer de prijs onder de KAMA ligt, is de trend bearish (dalend).
• Als de KAMA vlak is, bevindt de markt zich in een range (zijwaarts) en is het beter om trend trading te vermijden.

Maar nu denk je misschien: “Dit is allemaal mooi en aardig, maar welke voordelen heeft het ten opzichte van andere voortschrijdende gemiddelden?” Zeer goede vraag. Welnu, de voordelen zijn als volgt:

• Minder Ruis: Vermindert valse signalen in zijwaartse markten.
• Sneller in Trends: Past zich aan wanneer de markt sterk beweegt.
• Betrouwbaarder: Werkt goed in alle markten en tijdframes.

Signalen om te Traden met KAMA

De KAMA genereert signalen wanneer hij interageert met de prijs en andere indicatoren.

Prijskruising met KAMA

• Kopen: wanneer de prijs boven de KAMA kruist.
• Verkopen: wanneer de prijs onder de KAMA kruist.
• Voorbeeld: Als de prijs onder de KAMA indicator lag en er nu boven kruist, is dit een koopsignaal.

Verandering in KAMA Helling

• Als de KAMA naar een opwaartse helling verandert, bevestigt dit een bullish (stijgende) trend.
• Als de KAMA naar een neerwaartse helling verandert, bevestigt dit een bearish (dalende) trend.
• Voorbeeld: Als de KAMA vlak was en begint te stijgen, kan dit een teken zijn dat de markt een bullish trend begint.

De KAMA Gebruiken als Dynamische Steun en Weerstand

• In bullish trends fungeert de KAMA als steun.
• In bearish trends fungeert de KAMA als weerstand.
• Voorbeeld: Als de prijs daalt en de KAMA raakt in een opwaartse trend, kan dit een koopkans zijn.

Combinatie met Andere Indicatoren

• KAMA + RSI
  • Koopsignaal: Als de prijs boven de KAMA ligt en de RSI zich in oververkocht gebied bevindt (<30).
  • Verkoopsignaal: Als de prijs onder de KAMA ligt en de RSI zich in overgekocht gebied bevindt (>70).
• KAMA + MACD
  • De MACD meet de kracht van de trend en is ideaal om KAMA signalen te bevestigen:
  • Kopen: als de MACD boven de signaallijn kruist en de prijs boven de KAMA ligt.
  • Verkopen: als de MACD onder de signaallijn kruist en de prijs onder de KAMA ligt.
• KAMA + Bollinger Bands
  • Als de prijs de onderste Bollinger Band raakt en dicht bij de KAMA ligt, kan dit een bullish rebound zijn.
  • Als de prijs de bovenste Bollinger Band raakt en dicht bij de KAMA ligt, kan dit een bearish signaal zijn.

Eenvoudige Strategie met KAMA

In deze sectie bekijken we een adaptieve trendstrategie met KAMA en RSI.

Vereiste Indicatoren

• KAMA (10 perioden)
• RSI (14 perioden)

Entry Regels

Kopen wanneer:

• De prijs kruist boven de KAMA.
• De RSI is boven de 50 (bevestiging van bullish momentum).

Exit Regels

Verkopen wanneer:

• De prijs kruist onder de KAMA. 
• De RSI is onder de 50 (bevestiging van bearish momentum).

Backtesten

Laten we de backtest uitvoeren met enkele eenvoudige parameters.

Resultaten

Laten we nu naar de resultaten kijken:

Waarom Werkt Het?

Deze strategie werkt redelijk goed omdat hij zich aanpast aan de marktomstandigheden, en op deze manier valse signalen in ranges vermijdt.

Conclusie

De KAMA indicator is een slim voortschrijdend gemiddelde, ontworpen om zich aan te passen aan marktveranderingen en ruis eruit te filteren. Het is ideaal voor traders die op zoek zijn naar precisie en valse signalen in zijwaartse markten willen vermijden.

Als je hem nog niet hebt geprobeerd, voeg hem dan toe aan je platform en experimenteer ermee. Het zou je trading kunnen verbeteren!

Zou je deze strategie willen toepassen zonder te programmeren?