Lo más probable es que alguna vez mientras hacías trading te hayas encontrado con una tendencia y has pensado: ¿Esta tendencia será una tendencia fuerte o solamente ruido del mercado? Pues bien, en este post vamos a ver un indicador que nos puede ayudar mucho a resolver esta pregunta y ayudarnos con nuestro trading: el ADX (Average Directional Index).

Mientras que ya existen muchos indicadores te dicen hacia dónde se mueve el mercado, el ADX se enfoca te intenta decir si esa tendencia es fuerte o no, y así te puedas aprovechar cuando te encuentres una, y te puedas subir al tren antes de que pase.

Pero no me entretengo más y vamos al lio. Empezemos con algo de historia.Un ADX alto no significa que el precio subirá o bajará, solo que hay una tendencia fuerte. Para saber la dirección, revisa +DI y -DI.

Historia del ADX

El ADX fue desarrollado por J. Welles Wilder en 1978, una de las personas que más han contribuido hasta día de hoy en el mundo del análisis técnico. El ADX lo publicó en su libro “New Concepts in Technical Trading Systems”, uno de los libros que son considerados como fundamentales dentro de este campo. En este libro presentó otros indicadores que veremos en otros post como el RSI (Relative Strength Index), el Parabolic Sar o el ATR (Average True Range).

Todos los indicadores que Wilder presentó siguen siendo vigente en nuestro tiempos, por lo que no es sorpresa que el ADX siga siendo uno de los indicadores más confiables hoy en día. La ventaja de Wilder repecto a otros enfoques que había en aquel momento era su enfoque práctico e inovador, combinando análisis matemático con una perspectiva intuitiva, herramientas que todavía forman parte del núcleo de muchas estrategias modernas de trading técnico.

Su objetivo era resolver un problema crítico: identificar cuándo una tendencia es realmente fuerte, evitando entrar en mercados laterales donde los traders suelen perder dinero. Pero, ¿Como ayudó exactamente con el ADX? vamos a verlo empezando por como se hace el cálculo para conseguirlo.

Cálculo del ADX

El cálculo del ADX es un poco más complejo que otros indicadores, pero no te preocupes todas las plataformas ya lo hacen por ti (Sobre todo aquí en BlueCandle que estamos para facilitarte la vida). Aunque muchos puede que se salten este punto, en BlueCandle creemos que hacer que entiendas este indicador te puede dar ventaja a la hora de utilizarlo, no te preocupes, tampoco vamos a entrar en profundidad con fórmulas mátemáticas.

Este indicador se compone de tres líneas:

1. +DI (Directional Indicator Positivo): Mide la fuerza de los movimientos alcistas.
2. -DI (Directional Indicator Negativo): Mide la fuerza de los movimientos bajistas.
3. ADX (Average Directional Index): Mide la fuerza de la tendencia, sin importar si es alcista o bajista.

Como norma general hay que tener en cuenta lo siguiente:

Los pasos para realizar el cálculo también son tres, y son los siguientes:

1. Primero se calculan los movimientos direccionales (+DM y -DM) comparando máximos y mínimos de periodos consecutivos.
2. Después se obtiene el Índice de Movimiento Direccional Suavizado (DX) con una media de los valores absolutos de +DI y -DI.
3. Y ya por último se obtiene el ADX aplicando un suavizado al DX.

El resultado es un valor que oscila entre 0 y 100, donde un número alto significa una tendencia fuerte y una número bajo pues lo contrario, que la tendencia es débil. Sencillo, ¿no? Vamos a ver como sería un gráfico en el que se vea el ADX.

En el gráfico anterior tenemos el ADX con la línea de color rojo, el +DI en azul y el -DI en naranja. Como podemos ver se van produciendo cruces entre las líneas que parece que puedan ser importantes para nuestra operativa. Así que ahora que ya tenemos claro como es el ADX, vamos a ver ahora como operar con él.

Señales para operar con ADX

Como ya hemos dicho al principio del post, el ADX es una de las mejores herramientas para confirmar tendencias y evitar operar en mercados sin dirección clara, y que se pueden convertir en trampas mortales para los inversores.

Señal #1: Confirmación de tendencias

Como hemos dicho uno de los principales puntos a favor del ADX es que nos dice cuando un mercado está en tendencia, ¿y como sabemos eso con las gráficas? Pues muy sencillo, solo son dos normas básicas, la primera:

Pero también podemos decir lo contrario:

Si miramos ahora el gráfico anterior vemos que podemos ver de forma muy clara las tendencias del mercado y como gracias al ADX podemos confirmarlas.

Señal #2: Evitar mercados laterales

Lo único que hay que tener en cuenta para saber si un mercado está lateral es ver si el ADX está por debajo de 20. Cuando esto sucede, el ADX indica que el mercado no tiene fuerza suficiente para entrar en una tendencia, con los cual es mejor evitar operar con estrategias de tendencia en estos casos.

Señal #3: Cruce de +DI y -DI

Las señales de compra que se pueden dar con estos indicadores son las siguientes:

• Señal de compra: Sería cuando el +DI cruza por encima de -DI y el ADX sube.
• Señal de venta: Sería cuando el -DI cruza por encima de +DI y el ADX sube.

Combinación con otros indicadores

El ADX es un indicador muy bueno para hacer combinaciones con otros indicadores, ya que te dice cuándo es buen momento para seguir una tendencia, con lo cual puede ayudarte a que tus robots sean más fiables.

ADX + Medias Móviles

Las Medias Móviles son otros indicadores que ayudan a identificar la dirección de la tendencia, con lo cual son una muy buena opción para combiar con el ADX. La forma más sencilla sería que identificasemos la dirección de la tendencia con las Medias Móviles mientras que el ADX confirma si la tendencia es fuerte.

• Confirmación de tendencia alcista: Si el ADX está por encima de 20 y el precio está sobre la media móvil de 50 periodos.
• Confirmación de tendencia bajista: Si el ADX está por encima de 20 y el precio está debajo de la media móvil de 50 periodos.

ADX + RSI (Índice de Fuerza Relativa)

Otro buen indicador para combinar con el ADX es el RSI, que nos indica si el valor esta en sobrecompra o sobreventa. Así que también podríamos combiar estos indicadores de esta forma:

• Oportunidad de compra: Si el ADX está por encima de 20 y el RSI indica sobrecompra (por encima de 70)
• Oportunidad de venta: Si el ADX está por encima de 20 y el RSI indica sobreventa (por debajo de 30).

Estrategia simple con ADX en BlueCandle

Vamos a ver como sería una estrategia con ADX dentro de BlueCandle utilizando el ADX y las Medias Móviles. Vamos a ver una estrategia solo entra en tendencias fuertes y evita mercados sin dirección clara.

Indicadores necesarios

Los indicadores que vamos a utilizar para esta estrategia son los siguientes:

• ADX (14 períodos)
• Media Móvil Exponencial (EMA 50)

Reglas de entrada

Esta estrategia entrará en el siguiente caso:

• +DI cruza por encima de -DI.
• ADX está por encima de 20.
• El precio está por encima de la EMA 50.

Esto en BlueCandle lo tendríamos que configurar así:

Y con esto ya tendremos lista nuestra estrategia de entrada para empezar a funcionar.

Reglas de salida

Esta vez lo haremos de manera muy sencilla solamente cuando la media de 50 sea superior al precio de cierre, y esto en nuestra plataforma se hace así:

Como veis nada complicado, solo un paso y listo para cerrar nuestras operaciones.

Backtesting

Vamos a ver que resultados tenemos con este pequeño backtesting:

Vemos que parece que podemos llegar a conseguir unos buenos resultados:

Como veis parece que el resultado es bastante prometedor.

Conclusión

Como veis es posible crear estrategias bastante chulas sabiendo la dirección a la cual va el mercado. Así que ya lo sabes, si quieres operar tendencias con confianza y evitar pérdidas en mercados sin dirección clara, el ADX es una herramienta esencial.

Para utilizarlo con confianza recuerda estos puntos:

• El ADX mide la fuerza de la tendencia, no la dirección.
• Un ADX bajo (<20) indica que el mercado no tiene tendencia clara.
• Cuando el ADX supera 40, la tendencia es fuerte y operable.
• Usar ADX con medias móviles y RSI mejora la precisión de las señales.

Ahora os toca a vosotros seguir investigando esta fabuloso indicador y ver como podéis mejorar esta estrategia con otros indicadores. ¿A qué estas esperando? ¡Entra ya y revienta el mercado!

Déjame un comentario y dime: ¿Has usado el ADX antes? ¿Cuál ha sido tu experiencia?